Volatiliteit - wat is het? Optievolatiliteit

2024 Auteur: Henry Conors | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-02-12 11:31

Een succesvolle handelaar worden is niet eenvoudig, en daarom is meer dan een jaar ervaring nodig om een stabiel inkomen te krijgen uit valutaspeculatie. De ontwikkeling van financiële markten is een inleiding tot macro-economie, de studie van technische analyse en werk aan jezelf. Het belangrijkste is echter om een handelsstrategie te creëren die niet 100% werkt als de handelaar niet weet hoe hij de volatiliteit moet analyseren en gebruiken.

Wat is volatiliteit

Als je het handelen onder de knie hebt, ben je op zoek naar antwoorden op veel vragen, waarvan er altijd een basisvraag is: "Wat is volatiliteit?" Het bepa alt het aantal punten dat de prijs in een bepaalde tijd is gepasseerd. Overdag kan de EUR/USD-koers bijvoorbeeld met 80-100 punten stijgen of dalen - dit is de grootte van de volatiliteit. Als u op de markt bent, zou u niet verrast moeten zijn door dergelijke bewegingen: een verandering in dit valutapaar met 140 punten is een verandering in de prijs van de euro ten opzichte van de dollar met slechts 1%.

Het fluctuatiebereik van het geanalyseerde financiële instrument is volatiliteit, waarvan de definitie belangrijk is voor succesvolle handel. Als deze indicator hoog is, moet de handelaar:begrijpen dat de kans op het maken van winst toeneemt in overeenstemming met het risico. De omgekeerde situatie is wanneer er een flat op de kaart staat en de volatiliteit slechts 5-15 punten is. In dergelijke omstandigheden is het comfortabel voor scalpers om te werken. Met gemiddelde en hoge volatiliteit is het handig om trendlijnen te tekenen en voorspellingen te doen voor de prijsbeweging van financiële instrumenten.

Wat beïnvloedt de volatiliteit

Prijsvolatiliteit verandert om verschillende redenen:

• Activiteit van marktdeelnemers. Scherpe prijsschommelingen treden op wanneer kopers en verkopers vechten voor een deal. Er wordt dus een opwaartse of een neerwaartse trend gevormd, afhankelijk van wie dit gevecht wint.
• Output van macro-economische statistieken. De economische kalender bevat de belangrijkste economische gebeurtenissen van alle ontwikkelde landen: het vrijgeven van gegevens over de productie, de arbeidsmarkt, veranderingen in de rente. Het verschil tussen echte en voorspelde cijfers veroorzaakt een heftige reactie van handelaren, wat de toenemende volatiliteit rechtvaardigt.
• Handelssessie. De meeste transacties worden 's ochtends gesloten wanneer de London Stock Exchange open is - tijdens deze periode wordt de maximale volatiliteit van de meeste financiële instrumenten waargenomen. Tijdens de Amerikaanse handelssessie zijn traders minder actief als er geen macro-economisch nieuws is. Tijdens de Aziatische en Pacifische sessies stijgt de volatiliteit op valutaparen waarin de Japanse yen, Australische en Nieuw-Zeelandse dollars aanwezig zijn.
• De algemene toestand van de economie. Alle landenmet elkaar samenwerken, wat leidt tot hun invloed op elkaar. Als u bijvoorbeeld in de Australische dollar belegt, moet u er rekening mee houden dat deze zeer gevoelig is voor negatieve veranderingen in de Chinese economie, aangezien deze twee landen hechte partners zijn. Een droogte kan leiden tot een daling van de Nieuw-Zeelandse dollar, aangezien de economie van deze staat gebaseerd is op de verkoop van landbouwproducten. De volatiliteit van de valuta wordt dus bepaald door fundamentele methoden die alles omvatten: de resultaten van onderhandelingen tussen staatshoofden, notulen van vergaderingen van centrale banken, een crisis in welke sector dan ook, natuurrampen en meer.

Volatiliteitskenmerken

Om een succesvolle handelsstrategie op te bouwen, is het de moeite waard om het concept van "volatiliteit" in detail te begrijpen. Wat is het, welke eigenschappen heeft het. Ten eerste wordt het gekenmerkt door constantheid - meestal verandert de volatiliteit niet over een lange periode, totdat zich een echt belangrijke economische gebeurtenis voordoet. Dus als we de kalender met uitgaande statistieken analyseren, kunnen we aannemen dat de prijsschommelingen van het EUR/USD-paar hun bereik niet zullen veranderen tot de release van Non-farm payrolls.

Ten tweede is de volatiliteit cyclisch - scherpe schommelingen worden vervangen door kleine prijsveranderingen, waarna er opnieuw scherpe sprongen zijn vanwege bepaalde fundamentele factoren. Ten derde neigt de volatiliteit van een optie of een valutapaar vaak naar het gemiddelde. Als het bijvoorbeeld gebruikelijk is dat het USD/JPY-paar 80. passeert,punten, dan keert het elke keer terug naar deze waarde na het bereiken van nieuwe uitersten.

Volatiliteitswaarde

Volatiliteit begrijpen - wat en hoe het te gebruiken in uw handel, een handelaar kan zijn kansen om winst te maken vergroten, omdat hij voorzichtiger zal zijn bij het kiezen van het toegangspunt tot de markt. Volatiliteit helpt bij het berekenen van het risiconiveau van de geplande transactie, omdat het nodig is om de geschatte grenzen voor de huidige prijsbeweging te zien. Dit geeft een duidelijk beeld van waar het beschermingsbevel zou moeten zijn en waar de positie met winst zal worden gesloten.

Een handelaar moet zich ervan bewust zijn dat de meest volatiele financiële instrumenten meer kansen bieden om te verdienen, maar de risico's bij dergelijke transacties nemen ook aanzienlijk toe. Het is beter voor beginners om "rustige" valutaparen te kiezen om te leren hoe ze volatiliteitsveranderingen kunnen analyseren, marktruis en valse signalen kunnen filteren, waarna ze hun handelstactieken al agressiever kunnen maken.

Hoe bereken je de volatiliteit zelf

De berekening van de volatiliteit is heel eenvoudig, laten we eens naar een voorbeeld kijken. Een intraday-handelaar moet weten hoeveel pips de prijs in een uur en een dag kan bewegen. Om dit te doen, moet hij de geschiedenis van het gedrag van het betreffende financiële instrument analyseren. Om de procedure te vereenvoudigen, opent hij de weekgrafiek en berekent hij het verschil tussen de hoge en lage waarden van de laatste gesloten kaars. Hij moet deze waarde door 5 delen om het aantal punten te bepalen dat de prijs op één dag heeft overwonnen. Om de volatiliteit per uur te vinden, wordt de waarde gedeeld door 120 (524).

Als een handelaar deze statistiek opmerkt, zal hij spoedig enige regelmaat in volatiliteitsveranderingen kunnen zien, het standaard gemiddelde bereik van prijsbewegingen voor het gebruikte financiële instrument bepalen, wat zijn werk enorm zal vergemakkelijken en zijn handel zal helpen verbeteren strategie.

Volatiliteitsindicatoren

Indicatoren voor het bepalen van de sterkte van de volatiliteit zijn standaard en beschikbaar in de handelsterminal. De eenvoudigste optie is exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Hoe verder de lijn van de kaarsen verwijderd is, hoe sterker de volatiliteit van dit valutapaar. Voortschrijdende gemiddelden concurreren met Bollinger Bands. Deze volatiliteitsindicator bestaat uit verschillende lijnen die convergeren wanneer de indicator laag is en divergeren wanneer het bereik van prijsschommelingen toeneemt.

De derde optie voor het berekenen van de volatiliteit is ATR, die het prijsverschil (huidig hoog en laag) gebruikt om zijn imago op te bouwen. Hoe groter dit getal, hoe groter de volatiliteit. De ATR-grafiek illustreert geen trend, maar een stijging of daling van de snelheid van prijsverandering. Elk van deze indicatoren kan worden aangepast aan uw behoeften, zodat de geanalyseerde gegevens het meest nauwkeurig zijn.

Volatiliteit gebruiken

Om te profiteren van financiële markten, is het belangrijk om verstandig om te gaan met volatiliteitsveranderingen. De toename ervan verhoogt niet alleen het potentieelwinst, maar ook risico. Het is het beste voor beginners om valutaparen te kiezen waarvan de grafieken geen scherpe sprongen illustreren die onervaren handelaren duidelijk uit de markt slaan. Om de volatiliteit correct te gebruiken, moet u het volgende weten:

• Als er een flat op de kaart staat en het bereik van prijsschommelingen gedurende lange tijd onveranderd blijft, dan mogen we verwachten dat de volatiliteit binnenkort sterk zal toenemen. Bekijk de economische kalender zorgvuldig om lopende bestellingen tijdig te plaatsen.
• Het handelssysteem moet rekening houden met veranderingen in het gedrag van het financiële instrument - "Stop loss" moet buiten de geluidszone worden geplaatst en rekening houdend met de mogelijke toename van de volatiliteit - dit elimineert de kans dat u gewoon "uit de markt worden geslagen". Als u bijvoorbeeld EUR tegen USD verhandelt, moet u zorgvuldig het niveau kiezen waarop een beschermende order wordt geplaatst - in het bereik van 80 punten. Als de koers tijdens de Londense of Amerikaanse sessie met een bepaald aantal punten is gestegen of gedaald, dan is het op die dag niet meer de moeite waard om een positie te openen. Onthoud ook dat de potentiële winst minimaal 2 keer de verliezen moet zijn.
• Als de volatiliteit hoog is, verminder dan het aantal geopende transacties - riskeer uw kapitaal niet onredelijk.

Door uw handelsstrategie aan te passen op basis van de informatie die u ontvangt, kunt u de meeste valse signalen verwijderen en echt goede markttoegangspunten vinden. Door de vraag te stellen: "Volatiliteit - wat is het?",niet tevreden zijn met een loutere definitie van de term. Het vermogen om het te analyseren en toe te passen in uw handel is de sleutel tot het verhogen van het inkomen uit werken op financiële markten.